Xestión de risco no comercio de futuros

Cal é o risco? O risco é un proceso no que, para conseguir o que queremos, realizamos accións que poden supoñer a perda de algo que é o noso ou o noso.

Aplicable para futuros de negociación na Bolsa, este é o que diñeiro estamos dispostos a perder nun resultado desfavorable, a fin de lucrar en termos porcentuais.

Como minimizar o risco negociando un instrumento altamente arriscado: futuros. Existe unha gran cantidade de literatura sobre xestión de capital e minimizando os riscos comerciais. Para min, distinguen tales elementos:

• Valor da orde de finalización;
• Cantidade de beneficio de risco;
• A cantidade de entrada do valor do depósito;
• O importe das perdas por día.

O valor da orde de finalización.

Entro na transacción só no caso de que poida deixar de deixar 1-4% da garantía do contrato. En casos moi raros, isto é do 5%, pero eu traballo por posicións cunha parada de 1,5 a 2,5%. E agora, o máis importante é que non deixo o meu interese estúpidamente sen mirar a situación, pero estou buscando insumos para o acordo onde tal parada sería adecuada.

Exemplo: soporte de garantía para 1 contrato de futuros para accións de Gazprom (GAZR) - 1500 rublos. Entro a transacción se vexo que podo poñer unha orde de parada no cálculo de 1-4% (15-60 rublos). Deter esta parada é bastante aceptable, e non vale o risco de comerciar intradía.

O valor do risco é o beneficio.

Un indicador importante na xestión de risco é a cantidade de risco para o beneficio. Que quere dicir? Cando ingresamos a unha posición comercial (compra ou venda de futuros), primeiro debemos comprender canto perderemos se o resultado é desfavorable para nós (o prezo non vai ao noso lado), pero o máis importante: o que gañamos ao mínimo cando nos movemos na nosa dirección.

Certamente non saberemos cando (que non o coñecen) o prezo do prezo superará os puntos, pero sabemos os niveis en que o prezo desenvólvese no pasado e este é o noso primeiro punto de referencia. De xeito positivo, temos que ter un punto de referencia para nós mesmos, onde sairemos da posición (pechar o negocio) e esta debería ser unha certa figura. Si, o prezo pode ir máis lonxe na nosa dirección, pero pode non irse.

Entón entramos na posición, poñemos a parada e esperamos o movemento na nosa dirección. Así, o valor do noso beneficio potencial debe ser polo menos 2 veces o tamaño da nosa parada.

Exemplo: nós compramos 1 contrato de futuros para as accións de Gazprom (GAZR) a un prezo de 1500 rublos (garantía). Fixamos a parada de 30 rublos. (2% da garantía) é o valor do noso risco, e debemos esperar un beneficio de polo menos 60 rublos, é dicir, vender o contrato por 1560 rublos. A nosa relación de risco a beneficio é 1: 2.

Idealmente, débese esforzarse por unha relación de risco de 1: 3 ou máis. Ás veces entro nun acordo cunha proporción de 1: 1, pero que en casos raros, intente ingresar polo menos a 1: 2.

O importe da entrada do valor do depósito.

Isto significa que non podes ingresar o importe total da túa conta nunha transacción. Por que? Porque debes ter unha oferta de fondos na túa conta, no caso de que o prezo non chegue ao seu lado inmediatamente. Ten que sentar a deflexión do prezo no sentido oposto, se non ten diñeiro suficiente na súa conta, aparecerá un evento triste chamado chamada de marxe (esixencia de marxe), se non deposita fondos adicionais, a súa posición será pechada pola forza.

Ler máis ...