Cal é o método de Montecarlo?

Baixo o método de Montecarlo é comunmente entendido como unha forma de modelaxe estatística, que á súa vez foi baseado no concepto dunha "caixa negra".

O método de Montecarlo está implicado nos casos en que o uso dun modelo analítico do fenómeno é difícil ou completamente imposible (por exemplo, cando a resolución de problemas de teoría das filas, investigación de operacións, resumiu o estudo de procesos estocásticos, etc.).

Imos considerar máis detalladamente o método de Montecarlo na economía.

A aplicación do método de modelización estatística pode ser ilustrado desde dentro da teoría de colas. Entón, supoñamos que queira saber canto tempo e cantas veces ten que esperar para os clientes na cola dun determinado (inicialmente definido) capacidade dunha tenda. Estes cálculos, en primeiro lugar, é necesario para tomar unha decisión sobre a posibilidade de ampliar a tenda debe ser. Como vostede sabe, achegar os compradores, xeralmente ten unha forma aleatoria ou incerto, xa que logo, a distribución da visión de tempo chamado, entón hai unha lagoa entre cada dúas parroquias sucesivos compradores poden ser definidas de forma independente, con base na información dispoñible. Por outra banda, o tempo de cada cliente servizo tamén ten un carácter aleatorio, así, a súa distribución pode ser detectado. Entón, nós temos dúas proceso estocástico, a interacción directa que crea todo.

Como mostra a práctica, usándose vida real método Monte Carlo pode aleatoriamente moitas veces a través de todas as posibilidades, mantendo as mesmas características da distribución. O resultado será artificialmente recrear todo o cadro deste proceso. Logo repetir este estándar de novo, cada vez que cambiar as condicións, é posible obter estatísticas, se eles foron recollidos en tempo real.

Do mesmo xeito, pode volver varias veces para recrear unha imaxe artificial do traballo de case toda a tenda, poñendo en práctica o método de Montecarlo. modelaxe de simulación, neste caso, sería repetir os datos reais. Obtéñense de novo por riba de dous proceso estocástico. Súa interacción alternativo no resultado final de novo emitirá unha "virada" con case o mesmo rendemento como na vida real.

Polo tanto, o método de Montecarlo para a investigación consiste en modelar artificial mediante aplicación repetida de realizacións aleatorios. É importante ter en conta que o chamado realización individual de outra forma referidos como probas estatísticas.

Para entender o que se entende por un mecanismo de selección aleatoria que simplemente usar as máis comúns datos. Con todo, na práctica, como norma xeral, táboa de números aleatorios son utilizados. Ademais, os programas actualmente moi populares e especiais para ordenadores que están entre os especialistas chamados xeradores de números aleatorios. De feito, o método de Montecarlo é moi sinxelo, eficaz e fácil de usar, o que fai que o seu uso xeneralizado, tanto na economía e noutras ciencias duras.